국회의원 원희목      보 도 자 료        2008.9.16.(화)

국회의원회관 341호    /    (T)784-3877    /    (F)784-3341

국민연금,

리만·AIG·메릴린치에 7220만 달러 투자

- 현재 4790만 달러(66.3%) 손실

9.15일자로 파산신청한 미국의 리만 브라더스(LEHMAN BROTHERS)社와 구제금융을 요청한 AIG, 그리고 매각된 메릴린치에 국민연금 투자 규모가 9.15일자 현재 7,220만 달러에 달하는 것으로 나타났다.

문제가 된 세 개 회사에 대한 투자는 모두 CSAM 등 11개 외국의 투자운용사에 위탁해서 이루어졌으며, 세 개 회사의 주식투자와 채권매입이 병행해서 이루어진 것으로 나타났다.

65달러 매입 리만 주식, 0.2달러로 휴지조각

가장 큰 문제가 되는 리만의 경우 총 1970만 달러가 투자됐으며, 주식에 830만 달러, 채권에 1140만 달러가 투자된 것으로 나타났다. 1970만 달러 투자액에 대한 9.15일 현재 평가액은 원금 대비 45.7%에 불과한 900만 달러로 나타났다.

한편 리만 주식은 세차례 매입했는데, 취득 당시 단가가 각각 53달러, 18달러, 65달러 였는데 9.15일자 현재 주식가는 0.2달러로 휴지조각과 다름없는 가격이 되었다.

AIG 투자 원금 84%(3510만 달러) 손실

구제금융을 요청하여 향후 전망이 불투명한 AIG의 경우, 총 4190만 달러가 투자됐으며, 주식에 3750만 달러, 채권에 440만 달러가 투자된 것으로 알려졌다. 원금 4190만 달러에 대한 현재 평가액은 16.2%에 불과한 680만 달러인 것으로 나타났다. 주식에 대부분을 투자함으로써 파산신청한 리만보다 손실율이 더 커진 것으로 보인다.

AIG의 주식도 47달러, 41달러, 40달러 세차례에 걸쳐 매입했는데, 9.15일 현재 4.8달러에 불과한 것으로 나타났다.

매각된 메릴린치에 대하여는 총 1,050만 달러가 투자됐으며, 주식에 270만 달러, 채권에 780만 달러가 투자된 것으로 나타났다. 원금 1050만 달러에 대한 현재 평가액은 원금대비 81%인 850만 달러로 나타났다. 매각 이후 상황에 따라 이익도 볼 수 있다는 전망이어서 손실율이 상대적으로 적은 것으로 보인다.

국민연금, 해외투자 더욱 확대할 계획

한편 국민연금은 향후 해외투자 비중을 더 늘릴 것으로 계획하고 있어 안전성 부분에서 문제가 제기 되고 있다.

국민연금은 07년말 투자비중 2.4%(5조4000억원)에 불과한 해외‘주식’ 투자를 올해말에는 6.8%로, 내년말에는 9.4%로, 그리고 2013년 말에는 10% 이상의 규모로 확대하기로 했다.

반면 이번 미국 3개사에 대한 사태에서 보듯이 주식보다 안전성이 입증된 해외채권에 대한 투자는 07년말 17.3%(7조9000억원) 비중에서 08년말 6.9%로, 09년 6.0%로, 그리고 2013년 말까지 10% 미만을 유지하기로 했다.(이상, 복지부 보도자료「국민연금기금, 주식 및 대체투자, 해외투자 확대」2008.6.30)

위험성이 큰 주식은 확대하고, 보다 안전한 채권투자는 줄이겠다는 것이 국민연금기금운용위원회(위원장:복지부장관)의 계획인 것이다.

국민연금기금운용위원회는 지금이라도 시급히 회의를 소집해서 현재 투자하고 있는 해외투자에 대한 조사와 함께 ‘국민연금기금운용계획’에 대한 전면 재검토를 해야 할 것이다.

별첨 : 리만 등 3개사에 대한 국민연금 투자 규모(08.9.15 현재)

<표> 리만 등 3개사에 대한 국민연금 투자 규모(08.9.15 현재)

(단위: 달러)
투자구분	운용사	날짜	종목	취득단가	취득원가	현재가	현재평가액
해외주식	AB-GSB	09/15/2008	LEHMAN BROTHERS HLDGS INC	53.032479	7,870,020	0.2	31,164
해외주식	CSAM	09/15/2008	LEHMAN BROTHERS HLDGS INC	18.704767	140,286	0.2	1,575
해외주식	SSgA	09/15/2008	LEHMAN BROTHERS HLDGS INC	65.438367	320,648	0.2	1,029
해외채권	CSAM	09/12/2008	LEHMAN BROS HLDGS	133.4	2,468,623.9	111.4	2,060,328.1
해외채권	GSAM	09/12/2008	LEHMAN BROS HLDGS	130.2	715,849.9	82.3	452,400.6
해외채권	Wamco	09/12/2008	LEHMAN BROS HLDGS	127.9	63,927.0	82.3	41,127.3
해외채권	MSIM	09/12/2008	LEHMAN BROS HLDGS INC	99.5	1,264,208.8	78.0	990,894.3
해외채권	Wamco	09/12/2008	LEHMAN BROS HLDGS INC	96.3	375,688.3	34.0	132,600.0
해외채권	Wamco	09/12/2008	LEHMAN BROS HLDGS INC	98.6	335,083.6	67.8	230,431.1
해외채권	CSAM	09/12/2008	LEHMAN BROTHERS HLDGS	172.9	345,736.2	144.6	289,291.4
해외채권	PIMCO	09/12/2008	LEHMAN BROTHERS HLDGS INC	102.6	2,768,985.0	81.0	2,186,940.6
해외채권	PIMCO	09/12/2008	LEHMAN BROTHERS HLDGS INC	97.3	778,600.0	79.8	638,027.7
해외채권	Wamco	09/12/2008	LEHMAN BROTHERS HLDGS INC	99.5	398,100.0	79.8	319,013.8
해외채권	CSAM	09/12/2008	LEHMAN BROTHERS HOLDINGS PLC	156.4	1,877,310.9	139.0	1,667,602.2
해외채권	CSAM	09/12/2008	LEHMAN XS TR SER 2007 9	80.0	0.0	79.3	0.0
리만 소계				1531.8	19,723,067.3	1,059.8	9,042,425.2
해외주식	AB-GSB	09/15/2008	AMERICAN INTL GROUP INC	47.018499	7,706,332	4.8	780,164
해외주식	AB-Value	09/15/2008	AMERICAN INTL GROUP INC	41.155728	13,669,258	4.8	1,580,962
해외주식	CSAM	09/15/2008	AMERICAN INTL GROUP INC	40.715688	842,815	4.8	98,532
해외주식	Fidelity	09/15/2008	AMERICAN INTL GROUP INC	51.7	5,004,871	4.8	460,768
해외주식	SSgA	09/15/2008	AMERICAN INTL GROUP INC	67.511979	958,670	4.8	67,592
해외주식	Templeton	09/15/2008	AMERICAN INTL GROUP INC	60.299123	9,316,215	4.8	735,420
해외채권	MSIM	09/12/2008	AMERICAN INTL GROUP INC	100.1	1,877,571.1	91.0	1,706,755.3
해외채권	PIMCO	09/12/2008	AMERICAN INTL GROUP INC	89.7	1,345,710.0	41.3	619,515.0
해외채권	Wamco	09/12/2008	AMERICAN INTL GROUP INC	91.8	321,391.0	62.2	217,555.1
해외채권	CSAM	09/12/2008	AMERICAN INTL GRP	179.7	898,657.3	109.1	545,457.1
AIG 소계				769.8	41,941,489.3	332.1	6,812,720.6
해외채권	MSIM	09/12/2008	MERRILL LYNCH + CO	147.8	1,699,504.5	127.4	1,464,942.2
해외채권	MSIM	09/12/2008	MERRILL LYNCH + CO	154.9	3,098,774.7	128.4	2,567,002.9
해외채권	Wamco	09/12/2008	MERRILL LYNCH + CO	153.8	461,513.1	128.4	385,050.4
해외주식	AB-GSB	09/15/2008	MERRILL LYNCH + CO INC	53.290152	2,568,585	17.1	1,624,112
해외주식	SSgA	09/15/2008	MERRILL LYNCH + CO INC	40.6649	146,394	17.1	61,416
해외채권	GSAM	09/12/2008	MERRILL LYNCH + CO INC	99.9	99,854.0	85.7	85,745.4
해외채권	GSAM	09/12/2008	MERRILL LYNCH + CO INC	100.0	299,988.0	95.8	287,357.8
해외채권	GSAM	09/12/2008	MERRILL LYNCH + CO INC	99.9	99,854.0	85.7	85,745.4
해외채권	GSAM	09/12/2008	MERRILL LYNCH + CO INC	100.0	299,988.0	95.8	287,357.8
해외채권	Wamco	09/12/2008	MERRILL LYNCH + CO INC	95.2	751,761.2	80.0	632,066.0
해외채권	PIMCO	09/12/2008	MERRILL LYNCH COML TR 2008 LAQ	92.3	922,500.0	92.3	922,500.0
해외채권	MSIM	09/12/2008	MERRILL LYNCH MTG INVS INC	77.5	41,947.5	88.4	47,854.6
메를린치 소계				1215.2	10,490,664.1	1,042.0	8,451,150.4
총계				3,516.73	72,155,220.62	2,433.87	24,306,296.14
※자료: 국민연금공단 제출자료, 원희목의원실 재구성