배포일 2016년 10월 5일 (수)	담당 : 장성훈보좌관 (010 – 2448 - 9189)	총 : 6매

금융감독원,

NH농협은행 자산건전성, 수익성악화 경고

은행 시스템의 구조적 개선 요구

NH농협은행 이사회에

6개 취약요인 개선확약서 제출 요구 및 이행상황 관리 방침 밝혀

보유자산 부실화로 손실흡수능력 저하

제멋대로 운영된 조기경보체계

바젤Ⅲ 최저 규제자본비율 미달 가능성도 지적

명칭사용료 조정 필요성 제기

박완주, “총체적 위기 극복위한 은행시스템 개혁 필요”

-----------------------------------------------------------------

금융감독원(이하 금감원)이 NH농협은행의 경영평가 등급을 2등급 (양호)에서 3등급 (보통)+로 하향조정한 가운데, 자산건전성과 수익성 악화에 대해 경고하면서 은행 시스템의 구조적 개선을 은행 이사회에 요구했다.

이 같은 사실은 국회 농림축산식품해양수산위원회 박완주의원(더불어민주당, 천안을)이 농협은행에 대한 금감원의 ‘경영실태 종합평가 결과보고서’를 열람해 확인한 결과다.

□ 농협은행 이사회에

6개 주요 취약요인 개선 확약서 제출 및 이행상황 관리 예정 방침 통보

금감원은 결과보고서 중 ‘이사회 관심 필요사항’부분에서“NH농협은행이 ‘부실한 자산관리 -> 거액 잠재부실의 현실화 -> 손실흡수능력 및 자본구조 악화 심화’로 이어지는 현 상황을 단절하기 위하여 은행시스템의 구조적인 개선이 필요”하다고 지적한 뒤, “6개 주요 취약요인의 개선을 골자로 한 확약서를 은행으로부터 제출받고, 주기적인 점검을 통해 이행상황을 관리할 예정”이라고 밝혔다.

박완주 의원은 “6개 요인 모두가 은행 경영의 중요부분들을 차지하고 있다는 점에서 향후 농협은행의 자율경영 축소와 금융당국의 강한 통제”를 예상했다.

□ 금감원, 자산건전성 및 수익성 크게 악화, 자본의 질도 악화

금감원은 보고서에서 NH농협은행이 과거 취급된 거액여신의 부실화 영향으로 자산건전성과 수익성이 크게 악화되고 이에 따라 자본의 질도 악화되고 있는 상황이라고 지적했다.

구분	2012년	2013년	2014년	2015년
[외형규모] 총자산규모(조원)	206.5	212.0	234.3	261.3
[자본적정성] 총자본비율(%) 보통주자본비율(%)	14.43	14.76	14.02	14.12
		11.52	10.99	10.69
[자산건전성] 고정이하여신비율(%) 대손충당금적립률(%)	1.76	1.97	1.62	2.27
	116.25	103.88	101.51	79.64
[수 익 성] 총자산순이익률(%)	0.05	0.04	0.11	△0.12

(2015. 12. 31일 기준, 금융감독원)

□ 리스크 관리능력 부재 속에서 진행된 기업여신이 가장 큰 원인

주요 원인은 과거 편중리스크에 대한 체계적인 관리 없이 취급된 거액 여신이 지속적인 경기 부진 과정에서 잠재부실 형태로 진행되다가 최근 들어 현실화됨에 따라 농협은행의 건전성이 급격히 악화된 것에 있다고 지적했다.

대기업 여신은 신경분리 전인 2008년 금융위기 이전 과 2010~2년 사이에 급격히 증가했는데, 대기업여신의 후발주자였던 농협중앙회가 낙후된 심사 및 리스크 관리 역량에도 불구하고 무리하게 경쟁에 뛰어들면서 잠재적 부실요소를 키워왔던 것이다.

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
명목GDP성장률(%) 실질성장률	5.0	8.0	5.9	4.3	9.9	5.3	3.4	3.8	4.0	4.9
	5.2	5.5	2.8	0.7	6.5	3.7	2.3	2.9	3.3	2.6
농협은행 여신성장률(%) 원화대기업대출 외화대출 확정지급보증	14.0	15.9	21.0	0.1	0.0	7.4	△0.6	5.9	8.8	7.7
	2.0	53.0	59.2	2.4	10.6	27.5	28.6	4.2	△3.0	△6.3
	9.2	61.7	82.8	△16.2	4.4	9.0	△10.8	△14.6	10.5	△7.9
	57.8	58.3	87.5	△9.0	9.2	14.5	△23.1	△1.1	10.1	△10.1

* 2015년말 현재 외화대출의 64% 및 확정지급보증의 91%가 대기업 여신

□ 무력화된 리스크 통제기능

금감원은 현행 농협은행의 TE(Total Exposure)한도 운영 체계상으로는 TE한도 조정권한을 여신 전결권자에게 부여하고 있어 리스크 통제기능이 무력화될 소지가 있고, 한도초과 취급 건에 대한 사후점검 프로세스도 없다고 지적했다. 특히 500억원 이하 차주에 대해서는 사전적인 리스크 통제기능이 작동되지 않고 있어서 실제 관대한 한도부여 경향이 나타나고 있다고 밝혔다.

- 개별기업T/E한도 부여 현황

구 분	시스템 한도이내		시스템 한도초과		전 체
		(비중)		(비중)		(비중)
500억원 초과	417	(88.7)	53	(11.3)	470	(100.0)
500억원 이하	142	(39.1)	221	(60.9)	363	(100.0)
전 체	559	(67.1)	274	(32.9)	833	(100.0)

(단위 : 개, %) -

□ 제멋대로 운영되는 조기경보체계

조기경보체계 운영에도 문제가 많았다.

농협은행은 조기경보모형을 운영하고 있는데, 모형평가 결과가 ‘주의’등급인데도 심사자가 한 단계 높은 ‘관찰’등급으로 판정하는 비율이 38.8%로 높게 나타나고 있고, ‘요주의’등급수준에도 ‘정상’등급으로 부여한 경우가 전체 조기경보업체의 51.8%에 달하는 것으로 드러났다.

박완주의원은 이를 두고 “시스템 부재와 관리능력 한계 속에서 농협은행의 내상이 심각한 수준에 이르고 말았다”고 꼬집었다.

□ 손실흡수 능력 저하

문제는 농협은행이 최근의 부실화를 감당할 능력이 의심된다는 점이다.

금감원은 최근 산업(조선, 해운 등) 차원의 위기상황으로 인한 부실화가 빠르게 진행되고 있으나, 농협은행은 일시에 거액의 비용을 인식하고 이를 감내할 수 있는 충분한 손실흡수 능력을 확보하지 못했다고 지적했다.

작년 말 현재 자산건전성이 크게 악화돼 부실여신비율이 2.27%까지 상승했고, 자산 부실화에 대비한 손실흡수 능력(대손충당금적립률)도 타행 대비 크게 저조하고 격차가 벌어지고 있는 상황임이다.

	2013년	2014년	2015년
농협은행(A)	103.9%	101.5%	79.6%
일반은행평균(B)	114.8%	125.4%	143.7%
편 차(A-B)	△10.9%	△23.9%	△64.1%

- 대손충당금 적립률 현황 (단위 : %) -

□ 최저 규제자본비율 미달 가능성

더 큰 문제는 바젤Ⅲ에서 요구하는 은행권의 최저 규제자본비율 수준에 미달할 가능성도 있다는 점이다.

농협은행은 영향분석을 통해 2020년까지 BIS자본비율을 추정한 바 있지만, 손익목표를 과도하게 설정하는 등 주요 가정에 대한 합리성이 부족한데다, 이를 감안하더라도 최저 규제자본비율 수준에 미달할 가능성을 금감원은 지적하고 있다.

예를 들면, 농협은행은 향후 연도별 당기순이익을 추정하면서 2016년 6천억, 2017년 7천억, 2018년 8천억, 2019년 9천억, 2020년 1조로 설정했지만, 실제 올해부터 적자가 예상되고 있는 실정이다.

□ 금감원, 농협은행 명칭사용료 조정 필요성 제기

금감원은 농협은행 명칭사용료를 은행의 손익상황을 감안해 조정할 것을 제기했다. 농협은행이 농협중앙회에 해마다 납부하는 3~4천억원의 명칭사용료가 당기순이익대비 53~87.6%에 해당한다는 점에서, 은행의 손익상황을 감안하지 않은 명칭사용료의 납부는 은행의 손실흡수능력 제고와 은행의 건전경영에 큰 장애요인으로 작용할 것이라는 판단이다.

- 농협은행의 명칭사용료 납부현황 (단위 : 억원) -

납부연도	명칭사용료 (A)	명칭사용료 부담전 당기순이익
		대손준비금 차감전 기준		대손준비금 차감후 기준
		손익규모(B)	A/B	손익규모(C)	A/C
2012년	4,103	7,383	55.6%	6,296	65.4%
2013년	4,235	4,835	87.6%	3,916	108.1%
2014년	2,926	5,519	53.0%	4,388	66.7%
2015년	3,052	4,058	75.2%	△433	△704.8%

박완주 “총체적 위기 극복위한 은행경영시스템 개혁 필요”

박완주 의원은 “현재 농협은행은 총체적인 위기상황에 빠진 꼴”이라며, “원인을 제공한 과거 경영진에 대한 책임규명과 현재도 주먹구구식 운영되고 있는 은행 경영 시스템을 개혁해야 한다”면서, “임직원 모두가 뼈를 깎는 각오로 농협은행의 체질개선에 나서야 한다”고 강조했다.