의원실의 국정감사자료
[김우남의원실-20131018]농협은행내부리스크관리엉망
의원실
2013-10-18 11:22:55
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❐ 농협은행의 내부 위기관리능력에 대해 질의하겠음.
❍ 농협은행은 올 7월, 중앙회에서 지난해 분리된 이후 실시된 첫 금감원 감사에서 위법사실이 적발돼 과태료부과와 임직원 문책 등의 제재를 받은 사실이 있음.
❍ 파생상품 투자로 수백억원의 손실이 발생했고, 해외부동산 펀드 투자시 전결권을 위반하고 심사를 소홀히 했기 때문임.
❍ 농협이 2009년 미국발 금융위기로 파생상품에 투자했던 수 천만 달러를 날린 직후 만든 `거래제한`규정을, 내부 딜러들이 무시하고 5조원이 넘는 거액을 거래할 동안 아무도 몰랐던 것.
❍ 해당 딜러들은, 은행에서 이미 지난 2009년 내부적으로 미달러 LIBOR(리보) 스프레드거래에 대해 수반되는 리스크를 통제 가능한 수준 이하로 관리하기가 어렵다고 판단하고 그 취급을 제한하였음에도,
❍ 2011년 2월부터 9월까지 취급제한된 파생상품을 무려 182회에 걸쳐 49억달러(약 5조3500억원: 명목원금 기준)를 부당하게 거래하여 1900만달러(218억원 상당)의 손실을 초래하였음.
❍ 이 과정에서 딜러 1명은 2010년 1월부터 2011년 11월까지는 해외금리선물 등의 거래조건 등을 `허위` 입력한 뒤 정정하는 수법 등으로 323회에 걸쳐 성과를 왜곡시켜 파생상품거래 손실한도(연간 20억원) 초과에 따른 딜러업무 정지조치를 회피.
❍ 이렇게 직원들이 마음대로 시스템을 유린하면서, 본인들의 잘못을 2년간이나 숨겨왔는데 조직내부는 이를 전혀 알지 못했음.
❍ 이를 사전예방하고 적발해 내야하는 내부감시망은 전혀 작동하지 않았던 것임. 한 마디로 은행내부 리스크관리가 엉망인 사실이 드러남.
❍ 내부에서 딜러들을 통제해야 하는 단계별 감시인원이 `내부통제기준` 준수여부를 `형식적`으로만 점검하고 `준법감시담당자` 역시 체크리스트를 제대로 확인하지 않았음.
❍ 김우남 의원은 “이번 사건은 규율 없는 느슨한 조직이 가질 수 있는 모든 문제점을 총제적으로 보여준 사례”라고 평가하고, “내부감시망 붕괴원인에 대한 면밀한 분석을 통해 보다 강력한 제재조치를 수반하는 보다 정교한 리스크 관리체계를 새롭게 구축해야 한다”고 주장했다.
❍ 농협은행은 올 7월, 중앙회에서 지난해 분리된 이후 실시된 첫 금감원 감사에서 위법사실이 적발돼 과태료부과와 임직원 문책 등의 제재를 받은 사실이 있음.
❍ 파생상품 투자로 수백억원의 손실이 발생했고, 해외부동산 펀드 투자시 전결권을 위반하고 심사를 소홀히 했기 때문임.
❍ 농협이 2009년 미국발 금융위기로 파생상품에 투자했던 수 천만 달러를 날린 직후 만든 `거래제한`규정을, 내부 딜러들이 무시하고 5조원이 넘는 거액을 거래할 동안 아무도 몰랐던 것.
❍ 해당 딜러들은, 은행에서 이미 지난 2009년 내부적으로 미달러 LIBOR(리보) 스프레드거래에 대해 수반되는 리스크를 통제 가능한 수준 이하로 관리하기가 어렵다고 판단하고 그 취급을 제한하였음에도,
❍ 2011년 2월부터 9월까지 취급제한된 파생상품을 무려 182회에 걸쳐 49억달러(약 5조3500억원: 명목원금 기준)를 부당하게 거래하여 1900만달러(218억원 상당)의 손실을 초래하였음.
❍ 이 과정에서 딜러 1명은 2010년 1월부터 2011년 11월까지는 해외금리선물 등의 거래조건 등을 `허위` 입력한 뒤 정정하는 수법 등으로 323회에 걸쳐 성과를 왜곡시켜 파생상품거래 손실한도(연간 20억원) 초과에 따른 딜러업무 정지조치를 회피.
❍ 이렇게 직원들이 마음대로 시스템을 유린하면서, 본인들의 잘못을 2년간이나 숨겨왔는데 조직내부는 이를 전혀 알지 못했음.
❍ 이를 사전예방하고 적발해 내야하는 내부감시망은 전혀 작동하지 않았던 것임. 한 마디로 은행내부 리스크관리가 엉망인 사실이 드러남.
❍ 내부에서 딜러들을 통제해야 하는 단계별 감시인원이 `내부통제기준` 준수여부를 `형식적`으로만 점검하고 `준법감시담당자` 역시 체크리스트를 제대로 확인하지 않았음.
❍ 김우남 의원은 “이번 사건은 규율 없는 느슨한 조직이 가질 수 있는 모든 문제점을 총제적으로 보여준 사례”라고 평가하고, “내부감시망 붕괴원인에 대한 면밀한 분석을 통해 보다 강력한 제재조치를 수반하는 보다 정교한 리스크 관리체계를 새롭게 구축해야 한다”고 주장했다.