의원실의 국정감사자료
[장세환의원실-20110926](공무원연금공단)공무원연금공단, 대체투자 수익률 4.7 퍼센트로 저조(계획대비 59.4퍼센트)
의원실
2011-09-30 21:38:19
68
68
공무원연금공단, 대체투자 수익률 4.7 퍼센트로 저조(계획대비 59.4 퍼센트)
- 대신 ‘Ravallo 투자신탁’ , ‘클래식사모혼합 23호’ 등에서 129억원 손실 발생 -
2010년말 기준, 공무원연금 여유자금 운용잔액 5조 8,370억원 중에서 77.4 퍼센트인 4조 5,133억원을 채권 및 주식 등 금융상품에 투자하고 있음.
그러나 2010년도 공무원연금기금의 대체투자 운용수익률은 4.7 퍼센트를 기록하여 목표수익률에 미치지 못하였음.
공무원연금기금의 금융자산투자 중에서 최근에 수익률 측면에서 중요한 투자로 대체투자가 거론되고 있음. 대체투자는 부동산펀드, 사모펀드 등 고위험-고수익(High risk, High return)의 성격을 가진 금융상품에 투자하고 있음.
그러나 2008년 이후 글로벌 금융위기에 따른 부동산 가치하락으로 부동산 등 실물투자펀드의 성과가 미흡하여 일부 대체투자 펀드의 투자금액을 제대로 회수하지 못하고 큰 손실을 입었음. 부동산 펀드인 ‘대신Ravallo투자신탁’은 미국 플로리다 올랜도의 휴양호텔 건립 및 운영에 관한 투자로 총 100억원을 투자했지만, 미국 부동산경기 악화 등에 따른 사업중단으로 회수금액은 16억원에 불과해 총 84억원의 손실이 발생했음. 사모펀드인 ‘클래식사모혼합23호’는 2007년 11월 총200억원을 투자했지만, 만기일인 2010년 11월에 165억원 회수에 그쳐 45억원의 투자손실이 발생했음.
여유자금의 운용수익을 극대화하기 위해서는 대체투자의 수익률이 제고되어야 함. 하지만 공무원연금기금의 대체투자 펀드는 글로벌 금융위기 이후 자산 가치가 급락할 수 있다는 위험요소가 일정 정도 감지되었음에도 불구하고 투자타당성에 대한 검토소홀로 100억원 이상의 투자손실이 발생하였음. 대체투자는 ‘고위험-고수익(High risk, High return)’의 성격을 가진 금융상품임을 감안하면 투자 결정시에 보다 충분하고 면밀한 사업타당성 검토가 필요함.
* [2010년 공무원연금의 금융자산 투자실적], [2010년 대체투자 상각자산 현황]표 첨부.
- 대신 ‘Ravallo 투자신탁’ , ‘클래식사모혼합 23호’ 등에서 129억원 손실 발생 -
2010년말 기준, 공무원연금 여유자금 운용잔액 5조 8,370억원 중에서 77.4 퍼센트인 4조 5,133억원을 채권 및 주식 등 금융상품에 투자하고 있음.
그러나 2010년도 공무원연금기금의 대체투자 운용수익률은 4.7 퍼센트를 기록하여 목표수익률에 미치지 못하였음.
공무원연금기금의 금융자산투자 중에서 최근에 수익률 측면에서 중요한 투자로 대체투자가 거론되고 있음. 대체투자는 부동산펀드, 사모펀드 등 고위험-고수익(High risk, High return)의 성격을 가진 금융상품에 투자하고 있음.
그러나 2008년 이후 글로벌 금융위기에 따른 부동산 가치하락으로 부동산 등 실물투자펀드의 성과가 미흡하여 일부 대체투자 펀드의 투자금액을 제대로 회수하지 못하고 큰 손실을 입었음. 부동산 펀드인 ‘대신Ravallo투자신탁’은 미국 플로리다 올랜도의 휴양호텔 건립 및 운영에 관한 투자로 총 100억원을 투자했지만, 미국 부동산경기 악화 등에 따른 사업중단으로 회수금액은 16억원에 불과해 총 84억원의 손실이 발생했음. 사모펀드인 ‘클래식사모혼합23호’는 2007년 11월 총200억원을 투자했지만, 만기일인 2010년 11월에 165억원 회수에 그쳐 45억원의 투자손실이 발생했음.
여유자금의 운용수익을 극대화하기 위해서는 대체투자의 수익률이 제고되어야 함. 하지만 공무원연금기금의 대체투자 펀드는 글로벌 금융위기 이후 자산 가치가 급락할 수 있다는 위험요소가 일정 정도 감지되었음에도 불구하고 투자타당성에 대한 검토소홀로 100억원 이상의 투자손실이 발생하였음. 대체투자는 ‘고위험-고수익(High risk, High return)’의 성격을 가진 금융상품임을 감안하면 투자 결정시에 보다 충분하고 면밀한 사업타당성 검토가 필요함.
* [2010년 공무원연금의 금융자산 투자실적], [2010년 대체투자 상각자산 현황]표 첨부.